analisis teknikal stokastik

Analisis Teknikal – Apa itu Stochastic Oscillator?

Osilator Stokastik adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan perusahaan tertentu dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Sensitivitas osilator terhadap pergerakan pasar dapat dikurangi atau ditambah dengan menyesuaikan periode waktu tersebut. Bisa juga dengan mengambil rata-rata pergerakan dari hasilnya. Ini digunakan untuk menentukan sinyal perdagangan antara overbought, tengah dan oversold. Dengan memanfaatkan rentang nilai yang dibatasi 0-100.

Analisis Teknikal – Sejarah Singkat Stokastik

Osilator stokastik dirancnag pada akhir 1950-an oleh George Lane. Seperti yang dirancang oleh Lane, osilator stokastik menyajikan lokasi harga penutupan saham dalam kaitannya dengan kisaran harga saham tinggi dan rendah selama periode waktu tertentu. Biasanya periode 14 hari. Lane mengatakan bahwa osilator stokastik tidak mengikuti harga atau volume atau yang serupa. Selain itu Lane juga mengatakan momentum atau kecepatan harga suatu saham berubah sebelum harga itu sendiri berubah. Dengan cara ini, osilator stokastik dapat digunakan untuk memberi pertanda pembalikan ketika indikator menunjukkan divergensi bullish atau bearish. Sinyal ini bisa dibilang yang paling penting untuk analisis pergerakan harga saham.

Apa yang Diberitahukan oleh Stochastic Oscillator kepada Anda?

Stochastic oscillator adalah range-bound yang artinya selalu terikat antara 0 dan 100. Indikator yang berguna untuk menganalisis kondisi overbought dan oversold. Secara tradisional, jika nilai berada di atas 80 dianggap dalam kisaran overbought. Sebaliknya, pembacaan di bawah 20 dianggap oversold. Namun, ini tidak pasti menunjukkan pembalikan yang akan datang. Tren yang cukup kuat dapat mempengaruhi kondisi overbought atau oversold untuk waktu yang lama. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan dalam osilator stokastik untuk petunjuk tentang perubahan tren di masa depan.

analisis teknikal stokastik

Osilator stokastik umumnya terdiri dari dua garis. Satu garis mencerminkan nilai aktual osilator untuk setiap sesi perdagangan. Satunya lagi mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari. Karena perkiraan harga mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini diartikan sebagai sinyal bahwa pembalikan mungkin terjadi. Karena menampilkan pergeseran hara dalam momentum dari hari ke hari.

Divergensi antara osilator stokastik dan pergerakan harga yang sedang tren juga dilihat sebagai sinyal pembalikan yang penting. Misalnya, ketika tren bearish mencapai titik terendah baru yang  jauhlebih rendah, tetapi osilator mencetak titik terendah yang lebih tinggi. Ini mungkin merupakan indikator bahwa momentum bearish akan segera habis dan pembalikan bullish sedang terjadi.

Perbedaan Antara RSI dan Osilator Stokastik

RSI dan osilator stokastik keduanya merupakan osilator momentum data harga yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Meskipun sering digunakan bersamaan, masing-masing memiliki teori dan metode dasar yang berbeda. Osilator stokastik didasarkan pada asumsi bahwa harga penutupan harus ditutup tidak jauh beda dengan arah yang sama dengan tren saat terbaru.

Sementara itu, RSI mencari kondisi level overbought dan oversold dengan mengukur kecepatan pergerakan harga. Dengan kata lain, RSI dibuat untuk mengukur kecepatan pergerakan harga. Sedangkan rumus osilator stokastik bekerja paling baik dalam rentang perdagangan yang cenderung konsisten. Secara umum, RSI lebih berguna selama pasar tren, dan stokastik lebih berguna di pasar sideways atau berombak.

Keterbatasan Stochastic Oscillator

Keterbatasan utama osilator stokastik adalah diketahui menghasilkan sinyal palsu. Ini terjadi ketika sinyal perdagangan dihasilkan oleh indikator, namun harga tidak mengikuti secara konsisten. Tentu ini bisa mengakibatkan kerugian. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini yaitu dengan mengambil tren harga sebagai filter. Di mana sinyal hanya diambil jika berada dalam arah yang tidak jauh beda dengan tren.